徐雪娜从8岁开始学习大提琴。她10岁时在一场新疆古典音乐比赛赢得桂冠。6年后，她在上海“博得杯”比赛中获得第二名。作为一名活跃的室内音乐家，雪娜所加入的乐队皆由柏林爱乐12、唐四重奏、上海四重奏与澳大利亚四重奏的队员指导。她也曾参加由Van Vogler，王健与Frans Helmerson举办的独奏和室内音乐大师班。雪娜也考入多项音乐节，包括德国爱茵根音乐节、韩国国际大山音乐节和学校与美国德州音乐节，并获得奖学金。

雪娜的专业培训始于中国上海音乐学院附中，由刘大海教授指导。高中毕业后，她获得全额奖学金，赴新加坡国立大学杨秀桃音乐学院的秦立巍工作室学习。自2010年以来，她积极投入大提琴的教学工作，已栽培甚多在比赛和英国皇家音乐学院考试中获奖和考取优异成绩的学生。雪娜在2017年加入新加坡华乐团为大提琴演奏家。